下列属于交易前风险控制措施的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列属于交易前风险控制措施的是()。

A、订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统

B、交易系统参数设置和参数优化

C、最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率

D、订单价格参数和最大订单规模的限制

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答案解析:交易前风险控制等措施包括但不限于:最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率;订单价格参数和最大订单规模的限制;订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统。

会员在期货交易中违约的,期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任;保证金不足的,期货交易所应当以()代为承担违约责任,并由此取得对该会员的相应追偿权。

A、风险准备金

B、自有资金

C、结算担保金

D、银行贷款

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答案解析:《期货交易管理条例》第三十六条。会员在期货交易中违约的,期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任;保证金不足的,期货交易所应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任,并由此取得对该会员的相应追偿权。

汇率结构化产品的基本结构包括()。

A、指数货币结构

B、双货币结构

C、货币联结结构

D、货币互换结构

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答案解析:汇率结构化产品有两种基本结构,分别是双货币结构和货币联结结构。

下列关于交易系统的开发和测试的书面政策和程序说法正确的是()。

A、对所有量化交易代码和相关系统的任何更改在部署前应进行测试,测试内容包括将来可能导致风险亊件的情形

B、维护被充分从生产交易环境中隔离的开发环境

C、量化交易使用历史交易,订单和信息数据需进行定期回测以确定可能会导致未来的风险事件的情形

D、量化交易者用于记录策略和自营量化交易软件以及任何用于生产环境的软件的变更文档

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答案解析:交易系统的开发和测试的书面政策和程序的要点包括:
(1)维护被充分从生产交易环境中隔离的开发环境 (在开发环境可以包括计算机,网络、数据库、软件工程开发、修改和测试源代码);
(2)对所有量化交易代码和相关系统的任何更改在部署前应进行测试,测试内容包括将来可能导致风险亊件的情形;
(3)量化交易使用历史交易,订单和信息数据需进行定期回测以确定可能会导致未来的风险事件的

首席风险官发现期货公司(),应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告,并向公司董事会和监事会报告。

A、资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或用于担保

B、净资本无法持续达到监管标准

C、涉嫌占用、挪用客户保证金

D、股东干预期货公司正常经营

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答案解析:

《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十四条首席风险官发现期货公司有下列违法违规行为或者存在重大风险隐患的,应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告,并向公司董事会和监事会报告:

(一)涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的;

(二)期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的;

(三)期货公司净资本无法持续达到监管标准的

期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失,应当由(),客户予以追认的除外。

A、期货公司承担赔偿责任

B、非受托人承担连带责任

C、非受托人承担赔偿责任

D、期货公司承担连带责任

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答案解析:《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十九条    期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失,应当由期货公司承担赔偿责任,非受托人承担连带责任,客户予以追认的除外。

在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时,首席风险官应当()。

A、主动回避

B、必要时及时向监管部门报告

C、予以拒绝

D、向协会报告

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十一条首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时,应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

在期货投资中,应由投资者自担的损失包括()。

A、期货市场波动导致的损失

B、因投资者风险控制不力导致的损失

C、投资品种价值本身发生变化导致的损失

D、因投资者违法违规操作导致的损失

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答案解析:

《期货投资者保障基金管理暂行办法》第三条期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。

投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失,由投资者自行负担。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》,期货公司风险监管指标报表包括()。

A、客户权益变动表

B、经营业务报表

C、风险监管指标汇总表

D、客户管理报表

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答案解析:

《期货公司风险监管指标管理办法》第三十五条本办法下列用语的含义:

(一)风险监管报表,包括期货公司风险监管指标汇总表、净资本计算表、资产调整值计算表、风险资本准备计算表、客户分离资产报表、客户权益变动表、经营业务报表和客户管理报表等。

下列期权属于奇异期权的是()。

A、障碍期权

B、回溯期权

C、欧式期权

D、美式期权

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答案解析:奇异期权的种类繁多,比较具有代表性的奇异期权有障碍期权、回溯期权、亚式期权、多资产期权和二元期权等。