对卖出套期保值而言,能够实现净盈利的情况有()。(不计手续费-2021年证券从业资格考试答案

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对卖出套期保值而言,能够实现净盈利的情况有()。(不计手续费等费用)

A、基差为正,且数值越来越大

B、基差为负,且绝对值越来越小

C、基差为负,且绝对值越来越大

D、基差为正,且数值越来越小

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答案解析:卖出套期保值,基差走强,两个市场盈亏相抵后存在净盈利。选项AB属于基差走强,选项CD属于基差走弱。

下列关于持仓量变化的描述,正确的有()。

A、成交双方买方为平仓,卖方为开仓,持仓量减少

B、成交双方买方为开仓,卖方为平仓,持仓量减少

C、成交双方均为平仓操作,持仓量减少

D、成交双方均为建仓操作,持仓量增加

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答案解析:交易行为与持仓量变化为:

全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列()事项。

A、非结算会员名单及其变化情况

B、金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况

C、金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

D、中国证监会规定的其他事项

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答案解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第四十五条。全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列事项:   (一) 非结算会员名单及其变化情况;   (二) 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况;   (三) 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况;   (四) 中国证监会规定的其他事项。

期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报,影响中国证监会及其派出机构对期货公司风险状况判断的,()。

A、中国证监会派出机构应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表

B、中国期货业协会应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表

C、中国证监会派出机构可以视情况采取监管谈话等监管措施

D、中国期货业协会可以视情况对其出具警示函

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第二十六条  期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报,影响中国证监会及其派出机构对期货公司风险状况判断的,中国证监会派出机构应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表,并可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

关于期权交易的说法,正确的有()。

A、卖方最大的收益就是权利金

B、买卖双方的权利义务是不对称的

C、买方的亏损是有限的

D、卖方的亏损是有限的

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答案解析:期权买卖双方的权利义务不同;买方最大亏损是有限的,即权利金;而卖方的最大收益是有限的,即权利金,而亏损是巨大的。选项ABC正确。

下列关于上证50ETF期权的说法正确的是()。

A、现金交割

B、标的物是ETF投资基金,属于股票期权

C、包括四个交割到期月份

D、欧式期权

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答案解析:上证50ETF期权实行实物交割,合约标的为上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF),合约到期月份为当月、下月和随后两个季月。属于欧式期权。

中金所5年期国债期货报价为“97.250”,意味着()。

A、合约价格为97.250万元,不含应计利息

B、合约价格为97.250万元,含应计利息

C、面值为100元的国债期货全价价格为97.250元

D、面值为100元的国债期货净价价格为97.250元

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答案解析:我国国债期货的报价通常采用价格报价法,按照百元面值国债的净价报价(不含持有期利息);中金所 5年期国债期货“97.250”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.250元,为不含持有期利息的交易价格。

除下列()情形外,全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金。

A、依据非结算会员的要求支付可用资金

B、收取非结算会员应当交存的保证金

C、收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用

D、双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形

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答案解析:《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十八条。 除下列情形外,全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金:   (一) 依据非结算会员的要求支付可用资金;   (二) 收取非结算会员应当交存的保证金;   (三) 收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用;   (四) 双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形。

开盘价集合竞价在合约交易日开市前5分钟进行,合约出现单边市的情形是()。

A、一有买入申报就成交但未打开停板价位的情况

B、只有停板价位的买入或卖出申报

C、没有停板价位的卖出申报

D、没有停板价位的买入申报

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答案解析:涨(跌)停板单边无连续报价也称为单边市,一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买人(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交但未打开停板价位的情况。