搜题目使用：公需课题库助手（gongxuke.net）

根据《期货公司管理办法》,期货公司营业部终止的,应当先行妥善处理该营业部的(),结清期货业务并终止经营活动。

A、

客户保证金和其他资产

B、

场地、设备、资金证明文件

C、

经营计划

D、

发起人名单及其审计报告

正确答案：题库搜索,专业课助理微xin:[xzs9519]

答案解析：《期货公司管理办法》第二十七条第一款规定：期货公司营业部终止的，应当先行妥善处理该营业部客户的保证金和其他资产，结清期货业务并终止经营活动。

若投资者预期未来利率水平下降,利率期货价格上升,便可选择()策略。

A、多头策略

B、空头策略

C、套利策略

D、以上皆可

正确答案：题库搜索,公需课助手微xin(go2learn_net)

答案解析：若投资者预期未来利率水平下降，利率期货价格上升，便可选择多头策略。

()指在判断市场某一时刻存在套利机会,瞬间进入期货和现货进行交易,以锁定一个无风险收益,这个无风险收益获得的保障是期货和现货的价格在到期交割时,两者价格一直,此时,在期货和现货市场反向平仓,获利了结。

A、利率期货跨期套利

B、利率期货跨品种套利

C、利率期货无风险套利

D、基于价差变化的期现套利

正确答案：题库搜索

答案解析：利率期货无风险套利指在判断市场某一时刻存在套利机会，瞬间进入期货和现货进行交易，以锁定一个无风险收益，这个无风险收益获得的保障是期货和现货的价格在到期交割时，两者价格一直，此时，在期货和现货市场反向平仓，获利了结。

中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为()元。

A、1万

B、10万

C、100万

D、1000万

正确答案：题库搜索

答案解析：中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的面值为100万元。

()套利是指交易者买进1手看涨期权,卖出1手看跌期权,再卖出1手期货合约的套利。

A、蝶式

B、飞鹰式

C、转换

D、反向转换

正确答案：题库搜索

答案解析：反向转换套利是指交易者买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利。

()是决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素。

A、经济发展水平

B、利率相对水平

C、汇率制度

D、国际收支水平

正确答案：题库搜索

答案解析：汇率制度是决定汇率是否频繁与剧烈波动的直接因素。

以下属于熊市看涨期权垂直套利策略的有()。

A、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权

B、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权

C、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

D、买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

正确答案：题库搜索

答案解析：熊市看涨期权垂直套利的策略是：卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权。
选项A属于熊市看跌期权垂直套利；选项B属于牛市看跌期权垂直套利；选项D属于牛市看涨期权垂直套利。

()定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

A、elta

B、Gamma

C、Rho

D、Vega

正确答案：题库搜索

答案解析：Vega也即ν，定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率，用以衡量期权标的物价格波动对期权价格的影响。用公式表示为：
Vega=期权价格的变化/标的物价格动率变化

下列选项中不属于市场趋势的是()。

A、上升趋势

B、下降趋势

C、垂直趋势

D、横向延伸趋势

正确答案：题库搜索

答案解析：考核技术型交易策略。市场趋势有三种：上升趋势、下降趋势和横向延伸趋势。

()是指在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个市场卖出(或者买入)同种商品相应的合约,以期利用两个市场的价差变动获利。

A、跨市套利

B、跨期套利

C、跨商品套利

D、期现套利

正确答案：题库搜索

答案解析：考核跨市套利的定义。