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既定规模的金融衍生品的建仓规模或平仓所需时间越短,则产品的流动性(),流动性风险就()。
A、越高越低
B、越高越高
C、越低越低
D、越低越高
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答案解析：既定规模的金融衍生品的建仓规模或平仓所需时间越短，则产品的流动性越高，流动性风险就越低。
由标的证券发行人以外的第三方发行的权证属于()。
A、认购权证
B、认估权证
C、股本权证
D、备兑权证
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答案解析：按发行人划分，权证可分为股本权证和备兑权证。股本权证是由上市公司发行的。由标的证券发行人以外的第三方发行的权证属于备兑权证。
我国商品期货交易所的大户报告制度规定,当会员或客户的某品种持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓限量()以上(含本数)时,应向交易所报告。
A、50%
B、80%
C、70%
D、60%
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答案解析：
当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。
某玩具出口商与美国客户签订了价值100万美元的出口合同,约定3个月后付款,即期汇率为1美元=6.6490元人民币。为规避3个月后汇率风险,该出口商进行本金交割远期外汇交易。3个月后的即期汇率为1美元=6.3470元人民币,该公司进行的该笔外汇交易()万元人民币。
A、获利29.20
B、亏损29.20
C、获利30.20
D、亏损30.20
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答案解析：因为出口商已于3个月前将美元兑人民币汇率锁定在6.6490，如今人民币升值到了美元兑人民币6.3470，则该企业获利为：100万×（6.6490-6.3470）=30.20万元。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的Shibor利率4.4544%,美元1个月的Libor利率为0.29267%,那么1个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率是()。
A、5.3948
B、6.4912
C、6.8988
D、7.2890
正确答案：题库搜索,考试助手薇Xin[xzs9523]
答案解析：USD/CNY=6.8742×（1+4.4544%×31/360）/（1+0.29267%×31/360）=6.8988
期货现货互转套利策略在操作上的限制是()。
A、股票现货头寸的买卖
B、股指现货头寸的买卖
C、股指期货的买卖
D、现货头寸的买卖
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答案解析：期货现货互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时，期货现货进行相互转换。这种策略的目的是使总报酬除了原来复制指数的报酬之外，也可以套取期货低估价格的报酬。这种策略仍随时持有多头头寸，只是持有的可能是期货也可能是股票现货。期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖
交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额。在期初,本金交换方向与利息交换方向()。
A、相同
B、相反
C、不定
D、由双方协商
正确答案：题库搜索,公需课助理WenXin:(xzs9529)
答案解析：可假设用人民币3个月Shibor换美元3个月Libor。期初收美元利息的一方将支付美元并收到人民币（一般按即期汇率），期间将收取基于Libor的美元利息，支付基于Shibor的人民币利息。显然，在期初，本金交换方向与利息交换方向相反。
对于国债期货套期保值,下列理解正确的是()。
A、计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值
B、持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值
C、持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值
D、计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值
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答案解析：国债期货买入套期保值适用的情形主要有：
（1）计划买入债券,担心利率下降,导致债券价格上升。
（2）按固定利率计息的借款人,担心利率下降,导致资金成本相对增加。
（3）资金的贷方,担心利率下降,导致贷款利率和收益下降。
国债期货卖出套期保值适用的情形主要有：
（1）持有债券,担心利率上升,其债券价格下跌或者收益率相对下降。
（2）利用债券
某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160~190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为()。(不考虑交易费用)
A、140~300元/吨
B、30~110元/吨
C、30~300元/吨
D、110~140元/吨
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答案解析：
理论上，期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。期货价格和现货价格之间的价差为：5740-5440=300元/吨。价差远远高于持仓费，则进行期现套利即，买入白糖现货，同时卖出白糖期货合约，盈利空间为：（5740-5440-190）～（5740-5440-160），即110~140元/吨。
中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于()元。
A、320
B、0.032
C、500
D、0.05
正确答案：题库搜索,考试助理Weixin:go2learn_net
答案解析：
基点价值又称为DVOI，是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。则该期货合约的基点价值约为：0.0400÷1.2500=0.032。