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下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。
A、reditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值
B、reditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
C、reditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D、reditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
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答案解析：选项A说法不正确：Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；
()是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下,无法及时有效地满足资金需求的风险,反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
A、资产流动性风险
B、融资流动性风险
C、市场流动性风险
D、贷款流动性风险
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答案解析：选项B正确。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
A、正态分布;二项分布
B、泊松分布;正态分布
C、二项分布;正态分布
D、正态分布;泊松分布
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答案解析：选项B正确。Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。
()是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
A、流动性风险
B、国别风险
C、操作风险
D、法律风险
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答案解析：
选项D：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
选项A：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
选项B：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人
20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。
A、资产负债风险管理模式阶段
B、资产风险管理模式阶段
C、全面风险管理模式阶段
D、负债风险管理模式阶段
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答案解析：20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；
对于商业银行来说,市场风险中最重要的是()。
A、利率风险
B、股票风险
C、商品风险
D、汇率风险
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答案解析：
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。
对于商业银行来说，市场风险中最重要的是利率风险（选项A正确）。
净稳定资金比率指标的观察区间为一个(),有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。
A、月度
B、季度
C、年度
D、半年度
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答案解析：选项B正确。净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。
我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的(),由核心一级资本满足。
A、1%
B、2.5%
C、5%
D、8%
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答案解析：选项A正确：我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。
我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%,由()满足。
A、总资本
B、一级资本
C、二级资本
D、核心一级资本
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答案解析：选项D正确：我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。