查找答案使用：答案兔（https://www.gongxuke.net/）
当股指期货价格低估时,交易者可通过()进行反向套利。
A、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票
B、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票
C、同时买入现货股票和股指期货
D、同时卖出股指期货和现货股票
正确答案：题库搜索
答案解析：当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。
假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753,30天远期汇率为1.4783,这表明英镑兑美元的30天远期汇率()。
A、贴水30点
B、升水30点
C、贴水0.003英镑
D、升水0.003英镑
正确答案：题库搜索
答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。
此题中，远期汇率高于即期汇率，则为升水，1.4783-1.4753=0.0030，即升水30点。
1882年,交易所允许以()方式免除履约责任,而不必交割实物。
A、实物交割
B、对冲
C、现金交割
D、期转现
正确答案：题库搜索
答案解析：1882年，交易所允许以对冲方式免除履约责任，这更加促进了投机者的加入，使期货市场流动性加大。
假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753,30天远期汇率为1.4783,这表明英镑兑美元的30天远期汇率()。
A、贴水30点
B、升水30点
C、贴水0.003英镑
D、升水0.003英镑
正确答案：题库搜索,华医网助理weixin：（go2learn_net）
答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。
此题中，远期汇率高于即期汇率，则为升水，1.4783-1.4753=0.0030，即升水30点。
若付息债券的久期为3,市场利率上升0.25%,考虑凸度因素,则债券价格的()。
A、跌幅低于0.75%
B、涨幅低于0.75%
C、涨幅超过0.75%
D、跌幅超过0.75%
正确答案：题库搜索,公需科目助理weixin：《xzs9519》
答案解析：利率上涨，债券价格下跌。凸性是收益率变化1%所引起的久期的变化。凸性大的债券价格减少幅度较小。3×0.25％=0.75%，因此债券价格下跌幅度小于0.75%。
若资产组合由两只股票组成,各自的资金占比为50%,当相关系数为()时,风险最小。
A、0.5
B、1
C、-1
D、0
正确答案：题库搜索
答案解析：当相关系数|r|越接近1时，表示相关关系越强。当r=-1，表明两者存在较强的负相关关系，则投资组合的风险最小。
某投资者在3个月后将获得一笔资金,并希望用该笔资金进行股票投资,但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本,这种情况下,可采取()。
A、股指期货的卖出套期保值
B、股指期货的买入套期保值
C、期指和股票的套利
D、股指期货的跨期套利
正确答案：题库搜索
答案解析：进行股指期货买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。
从事期货中间介绍业务的证券公司应当()向中国证监会派出机构报送合规检查报告。
A、
每半年
B、
每月
C、
每年
D、
每周
正确答案：题库搜索
答案解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十六条 证券公司应当定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查，每半年向中国证监会派出机构报送合规检查报告。
当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是()。
A、正向套利
B、反向套利
C、同时买进现货和期货
D、同时卖出现货和期货
正确答案：题库搜索
答案解析：
只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP(即利率变化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元,当时一份国债期货合约的BPV约为500元,下列说法错误的是()。 A、利率上升时,不需要套期保值 B、利率下降时,应买入期货合约套期保值 C、利率下降时,应卖出期货合约套期保值 D、利率下降时,需要200份期货合约套期保值 正确答案：题库搜索,培训助手薇xin:[go2learn_net] 答案解析： 由于资产的BPV较小，利率上升时，资产减值330万元小于负债减值340万元，不需要套期保值。当利率下降时，资产增值小于负债增值，应买入期货合约套期保值。 买入合约数量=（340万元-330万元）/500=200份。