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某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为1350元/吨和2320元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨,此时价差变化为()。
A、缩小540元/吨
B、扩大540元/吨
C、缩小460元/吨
D、扩大460元/吨
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答案解析:5月1日,价差=2320-1350=970元/吨;(计算价差时,高价-低价,即用10月合约价格减去7月合约价格)
5月20日,价差=2030-1600=430元/吨;(为保持一致,也是用10月合约价格减去7月合约价格)
价差由970元/吨变为430元/吨,则价差缩小,价差缩小为 970-430=540元/吨。
某大豆加工商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,合约交易单位10吨/手,当时的基差为-30元/吨,卖出平仓时的基差为-60元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()元。
A、盈利3000
B、亏损3000
C、盈利1500
D、亏损1500
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答案解析:买入套期保值,基差走弱将盈利。建仓时,基差为-30元/吨,平仓时基差为-60元/吨,基差走弱30元/吨,则该加工商盈利为:30×10手×10吨/手=3000元。
中国金融期货交易所的最高权力机构是()。
A、股东大会
B、会员大会
C、理事会
D、董事会
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答案解析:
中国金融期货交易所属于公司制期货交易所,最高权力机构为股东大会。
会员大会是,会员制期货交易所的最高权力机构。理事会是,会员制期货交易所的常设机构。董事会是公司制期货交易所的常设机构。
外商投资期货公司申请《经营证券期货业务许可证》,申请人提交的文件及报送的材料,不能充分说明申请人状况的,中国证监会可以()。
A、要求申请人补交其他材料
B、要求申请人重新准备材料
C、要求申请人作出补充说明
D、作出不批准的决定
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答案解析:《外商投资期货公司管理办法》第十四条 申请人提交的文件及报送的材料,不能充分说明申请人状况的,中国证监会可以要求申请人作出补充说明。
在期货市场发达的国家,()被视为权威价格,是现货交易重要参考依据。
A、现货价格
B、期货价格
C、期权价格
D、远期价格
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答案解析:在期货交易发达的国家,期货价格被视为一种权威价格,成为现货交易的重要参考依据,也是国际贸易者研究世界市场行情的依据。
中国期货市场监控中心有限责任公司依法对境内特定品种期货交易及相关业务活动实施()。
A、监督管理
B、自律管理
C、监测监控
D、跨境监督管理
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答案解析:《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》第三条 中国期货市场监控中心有限责任公司依法对境内特定品种期货交易及相关业务活动实施监测监控。
外商投资期货公司交易、结算、风险控制等信息系统的核心服务器以及记录、存储客户信息的数据设备,应当设置在()。
A、公司所在地
B、中国境内
C、境外
D、境内或者境外
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答案解析:《外商投资期货公司管理办法》第十五条 外商投资期货公司交易、结算、风险控制等信息系统的核心服务器以及记录、存储客户信息的数据设备,应当设置在中国境内。
资产管理计划的类别中,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的,为()。
A、权益类
B、混合类
C、固定收益类
D、商品及金融衍生品类
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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第二十条 资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向,具备清晰的风险收益特征,并区分最终投向资产类别,按照下列规定确定资产管理计划所属类别:
经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,给予警告,并处以()以下罚款。
A、1万元
B、3万元
C、5万元
D、10万元
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答案解析:
《证券期货投资者适当性管理办法》第四十一条 经营机构有下列情形之一的,给予警告,并处以 3 万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,给予警告,并处以 3 万元以下罚款:
(一)违反本办法第十条,未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的;
(二)违反本办法第十一条、第十二条,未按规定进行投资者类别转化的;
(三)违反本办法第十三条,未建立或者更
经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料,对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于()年。
A、5
B、10
C、15
D、20
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答案解析:《证券期货投资者适当性管理办法》第三十二条 经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料,防止泄露或者被不当利用,接受中国证监会及其派出机构和自律组织的检查。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于 20 年。