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在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望规避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。

A、买入欧元/美元期货

B、买入欧元/美元看涨期权

C、买入欧元/美元看跌期权

D、卖出欧元/美元看涨期权

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答案解析：企业面临欧元/美元汇率上升的风险，可以买入欧元/美元期货合约，或者买入欧元/美元看涨期权。

结构化产品市场的参与者主要包括()。

A、产品创设者

B、产品发行者

C、产品投资者

D、套利交易者

正确答案：题库搜索

答案解析：

结构化产品市场的参与者主要包括：

1）创设者 2）发行者 3）投资者 4）套利者

运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。

A、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景

B、根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR

C、要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数

D、是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样

正确答案：题库搜索,小助理薇信：xzs9519

答案解析：

蒙特卡罗模拟法实施的步骤：

第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数；

第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；

第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；

第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR

影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件,系统性因素事件主要指( )。

A、货币政策事件

B、财政政策事件

C、微观层面事件

D、其他突发性政策事件

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答案解析：系统性因素事件主要指宏观经济政策，包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策事件。

情景通过()得到。

A、人为设定

B、使用历史上发生过的情景

C、从市场风险要素历史数据的统计分析中

D、运行在特定情况下市场风险要素的随机过程

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答案解析：情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

剩余期限相同、付息频率相同,()的债券,修正久期较大

A、票面利率较低

B、到期收益率较高

C、票面利率较高

D、到期收益率较低

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答案解析：债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：①零息债券的久期等于到它的到期时间；②债券的久期与票面利率呈负相关关系；③债券的久期与到期时间呈正相关关系；④债券的付息频率与久期呈负相关关系；⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

在掉期交易的买卖中,交易相同的是()。

A、买卖的时间

B、买卖货币的币种

C、买卖货币的数量

D、买卖货币的交割日

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从风险来源划分,期货市场的风险包括

A、信用风险

B、流动性风险

C、法律风险

D、市场风险

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答案解析：还有操作风险。

上海期货交易所上市的期货品种包括()等。

A、锌

B、铜

C、铝

D、镍

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答案解析：考查上海期货交易所上市的期货品种。上海期货交易所上市的期货品种有铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、黄金、白银、燃料油、石油沥青、锡、镍期货等。

场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约,通常把提出需求的一方成为甲方,下列说法正确的是()。

A、甲方只能是期权的买方

B、甲方可以用期权来对冲风险

C、甲方设法通过期权承担风险来谋取收益

D、

假如通过场内期权,甲方满足既定需求的成本更高

正确答案：题库搜索,小帮手weixin（xzs9523）

答案解析：在场外期权交易中，提出需求的一方既可以是期权的买方，也可以是卖方，选项A不正确。