内容来源于：答案兔神器（www.gongxuke.net）
假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A、4%
B、5%
C、
9.47
D、15%
正确答案：题库搜索
答案解析：假设该零息债券的年收益率为K，根据风险中性定价模型：
带入可得：
（1-10%）×（1+K）+10%×（1+K）×50%=1+4%，K=9.47%。
下面说法不正确的是()。
A、内部环境包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等
B、风险评估包括设置目标、风险识别、风险分析、风险控制
C、控制措施一般包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运作分析控制和绩效考评控制等
D、内部监督主要内容包括监督活动、缺陷认定和责任追究
正确答案：题库搜索,培训帮手薇信：《go2learn》
答案解析：风险评估包括设置目标、风险识别、风险分析、风险应对。
投资组合理论是由()提出来的。
A、詹森
B、马柯维茨
C、马斯洛
D、莫迪利安尼
正确答案：题库搜索,干部网络助理微Xin[xzs9519]
答案解析：詹森提出了詹森指数，詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标；马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论；莫迪利安尼提出了生命周期消费理论；马柯维茨提出了投资组合理论，他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心负债为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为800亿元,则银行核心负债比例等于()。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%
正确答案：题库搜索
答案解析：核心负债比例=核心负债/总负债×100%=200/800×100%=25%
银行的客户政策,即银行针对客户的市场策略,这取决于()。
A、银行的风险偏好和银行对未来市场的预期
B、银行的风险承受能力和银行对未来市场的预期
C、银行的风险偏好和银行对未来市场的判断
D、银行的风险承受能力和银行对未来市场的判断
正确答案：题库搜索
答案解析：银行的客户政策，即银行针对客户的市场策略，这取决于银行的风险偏好和银行对未来市场的判断，将直接影响客户授信额度的大小。
()指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。
A、一般授权
B、特殊授权
C、常规授权
D、个别授权
正确答案：题库搜索,培训助手weixin:(go2learn_net)
答案解析：常规授权是指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权；特别授权是指商业银行在特殊情况、特定条件下进行的授权。
关于系统性风险和非系统性风险,说法错误的是()。
A、系统性风险是因为外部条件的变化
B、非系统性风险是一项资产特有的风险,随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动
C、宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化属于系统性风险
D、非系统性风险是可以被消除的,系统性风险是不能被消除的
正确答案：题库搜索
答案解析：系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化；非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。
客户的还款能力主要取决于客户的()。
A、资产规模
B、现金流
C、财务状况
D、经营情况
正确答案：题库搜索
答案解析：客户的还款能力主要取决于客户的现金流，只有当客户在一定时限内的现金流入大于或等于现金流出时，才具有还款能力。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。
A、900
B、942
C、960
D、958
正确答案：题库搜索
答案解析：根据死亡率模型，债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%）×（1-1.4%）×（1-2.1%）=95.8%，则预计到期可收回的金额为1000×95.8%=958（万元）。
根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。
A、违约风险随信用等级的下降而加速上升
B、违约风险随信用等级的下降而加速下降
C、违约风险随信用等级的下降而减速下降
D、违约风险随信用等级的下降而减速上升
正确答案：题库搜索,培训助理薇Xin：【xzs9519】
答案解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。