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上证50ETF期权合约的最小报价单位是( )元。

A、0.1

B、0.01

C、0.001

D、0.0001

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答案解析：上证50ETF期权合约的最小报价单位是0.0001元。

股指期权的交割方式是()。

A、现金交割

B、实物交割

C、对冲交割

D、可以是现金交割,也可以是实物交割

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答案解析：股指期权的交割方式只能是现金交割。

上证50ETF期权的交割方式一般是()。

A、实物交割

B、现金交割

C、对冲交割

D、支票交割

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答案解析：上证50ETF期权的交割方式一般是实物交割。

根据期货理论,期货价格与现货价格之间的价差主要是由()决定的。

A、机会成本

B、交割成本

C、持仓费

D、交易手续费

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答案解析：根据期货理论，期货价格与现货价格之间的价差主要是由持仓费决定的。

ETF是( )。

A、上市型开放式基金

B、交易所交易基金

C、交易所交易期权

D、上市型开放式期权

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答案解析：ETF是交易所交易基金。

用股指期货进行的套期保值多数是()。

A、跨期套期保值

B、交叉套期保值

C、跨品种套期保值

D、跨市套期保值

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答案解析：用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。

我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为()。

A、交叉比率

B、套期保值比率

C、最优套期保值比率

D、合约数比率

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答案解析：我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。

在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察股指期货期现套利。在判断是否存在期现套利机会时，依据现货指数来确定股指期货理论价格非常关键，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()元。

A、1025050

B、1015000

C、1010000

D、1004900

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答案解析：资金占用100万元，相应的利息为1000000元*6%*（3/12）=15000元；红利及利息为10000元*[1+6%*（2/12）]=10100元；合理价格为1000000+（15000-10100）=1004900（元）。

上证50ETF期权合约的行权价格是5个,分别是()个平值合约,()个虚值合约,()个实值合约。

A、1,1,3

B、1,2,2

C、2,2,1

D、3,1,1

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答案解析：上证50ETF期权合约的行权价格是5个，分别是1个平值合约，2个虚值合约，2个实值合约。