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分析()是套利交易关注的核心。

A、价差的回归

B、市场的动向

C、政策的实施

D、价差的扭曲

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答案解析：分析价差的扭曲和回归是套利交易关注的核心。

CAPM的基本假设包括()。

A、所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险

B、

每种资产都可以无限细分

C、投资者可以按照相同的无风险收益率借入或贷出资金,并且对于所有投资者而言,无风险收益率都相同

D、

市场信息是免费的,所有的投资者都可以同时获得各种信息

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答案解析：考查CAPM 的基本假设。

套利效果的影响因素有()。

A、持仓费用

B、价差关系

C、利润关系

D、进出口费用

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答案解析：本题考核套利效果的影响因素。

期货定价模型需要满足的基本假设是()。

A、市场不存在摩擦

B、市场是完全竞争的

C、市场不存在套利机会

D、市场参与者均能够以同样的无风险利率自有借贷资金

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答案解析：考查期货定价模型需要满足的基本假设。

有效市场的前提包括()。

A、投资者数目众多,投资者都以利润最大化为目标

B、任何与资产价格相关的信息都以随机方式进入市场

C、任何与资产价格相关的信息都以一定顺序进入市场

D、投资者对新的信息的反应和调整可以迅速完成

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答案解析：有效市场的前包括：（1）投资者数目众多，投资者都以利润最大化为目标；（2）任何与资产价格相关的信息都以随机方式进入市场；（3）投资者对新的信息的反应和调整可以迅速完成。

以下关于基差交易的说法,正确的是()。

A、现货价格是以期货价格为基础

B、基差交易的核心是在期货的价格上加上一个事先议定的BASIS等于交接现货的价格

C、SIS=B1+△B=B1+利润PT

D、基差交易的利润和风险互相依存

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答案解析：本题考核基差交易核心和要领的内容。

跨商品套利的主要特征体现在()。

A、只对一种商品进行操作

B、出现套利机会的概率较大

C、出现套利机会的概率较小

D、相应风险较大

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答案解析：本题考核跨商品套利的主要特征。

通常在不发生违约事件的情况下,债券发行条款规定的现金流,取决于()。

A、债券的面值

B、付息间隔

C、

债券的税收待遇

D、债券的币种

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答案解析：通常在不发生违约事件的情况下，债券发行条款规定的现金流，取决于债券的面值和票面利率、付息间隔、债券的嵌入式期权条款、债券的税收待遇、其他因素。

以下关于久期说法正确的是()。

A、债券久期的最早由麦考莱提出

B、零息债券的久期等于它的到期时间

C、久期度量了债券价格关于利率的敏感性

D、债券的修正久期为3,若市场利率上升1%,则债券价格下降3%

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答案解析：考查久期。

跨市套利的风险包括()。

A、政策性风险

B、信用风险

C、市场风险

D、比价稳定性

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答案解析：本题考核跨市套利的风险。跨市套利风险除了以上四项外，还包括时间敞口风险。