首席风险官除具有较好的职业操守和专业素养外,其主要工作应当及-2021年证券从业资格考试答案

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首席风险官除具有较好的职业操守和专业素养外,其主要工作应当及时发现和报告期货公司在经营管理行为的合法合规性和风险管理方面存在的问题和隐患。

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第八条  首席风险官应当具有良好的职业操守和专业素养,及时发现并报告期货公司在经营管理行为的合法合规性和风险管理方面存在的问题或者隐患。

经国务院主管部门批准,商品现货批发市场可以使用商品远期期货交易中心的名称。

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货交易所管理办法》第七条  经中国证监会批准设立的期货交易所,应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

期货交易所只对非结算会员结算,收取和追收保证金,以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任,以及采取其他相关措施。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货交易所管理办法》第三十七条 实行会员分级结算制度的期货交易所,应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算,收取和追收保证金,以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任,以及采取其他相关措施;对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任,以及采取其他相关措施,由结算会员执行。

期货交易必须在交易所进行。

A、正确

B、错误

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答案解析:期货交易实行场内交易,所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。

当近期合约价格的下跌幅度大于远期合约的价格幅度时,牛市套利者将亏损(不计交易费用)。

A、正确

B、错误

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答案解析:一般来说,较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度,或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度时,进行熊市套利盈利的可能性比较大。而进行牛市套利会亏损。

非标准仓单质押模式可以直接将资金打到借款人的期货场外账户上。

A、正确

B、错误

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答案解析:非标准仓单质押模式可以直接将资金打到借款人的期货场外账户上。

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的,中国期货业协会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货从业人员管理办法》第二十九条期货从业人员违反本办法规定的,中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

初次参与期货交易者,只能以买入期货合约作为期货交易的开端。

A、正确

B、错误

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答案解析:期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓。

经验总结是量化策略思想的一个主要来源,是将交易者丰富的实战经验以量化的思路发展到量化策略中,优点是容易量化,在市场上较为主流。

A、正确

B、错误

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答案解析:经验总结是量化策略思想的另一个主要来源。这类量化策略在市场上较为主流,但缺陷是许多实战经验与交易者个人的盘面感觉有关,很难量化。

实行强制减仓时,所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。

A、正确

B、错误

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答案解析:在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓。实行强制减仓时,交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。