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我国客户的下单方式有()。
A、书面下单
B、电话下单
C、网上下单
D、口头下单
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答案解析：我国客户的下单方式有书面下单、电话下单和网上下单三种，其中网上下单是最主要的方式
上海证券交易所个股期权合约的合约标的是( )。
A、大盘潜力股
B、大盘蓝筹股
C、TF
D、LOF
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答案解析：上海证券交易所个股期权合约的合约标的是大盘蓝筹股或ETF。
证券公司介绍其控股股东参与期货交易,以下做法错误的是()。
A、代股东下达交易指令
B、代股东接受交易密码
C、代股东与期货公司签订期货经纪合同
D、对股东的开户资料进行审查
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答案解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十一条 证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。
期货公司应当按照中国证监会的规定对其营业部实行
A、统一财务管理
B、统一会计核算
C、统一风险管理
D、统一结算
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答案解析：第四十四条 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围，并应当符合中国证监会对相关业务的规定。期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。
基差定价模式中,表达正确的是()。
A、NF升贴水=FOB升贴水+运费
B、NF升贴水=FOB升贴水+运费+保险费
C、到岸CIF升贴水价格=FOB升贴水价格+运费+保险费
D、到岸CIF升贴水价格=CNF升贴水价格+运费+保险费
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答案解析：CNF升贴水=FOB升贴水+运费
到岸CIF升贴水价格=FOB升贴水价格+运费+保险费
基差交易合同签订后,点价成了基差买方最关注的因素,基差买方点价所受的限制主要包括()。
A、只能点在规定的期货市场某个期货合约的价
B、点价有期限限制,不能无期限拖延
C、点价后不能反悔
D、点价方在签订合同前,要缴纳保证金
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答案解析：基差买方点价受制于三个条件：一是只能点在规定的期货市场某个期货合约的价；二是点价有期限限制，不能无限期拖延，否则卖方有权按最后时刻的期货价格作为现货交易的计价基准（称为强行点价）；三是点价后不能反悔。为此，点价方在签订合同后，要向基差卖方缴纳一定数量的保证金或抵押物。
期货结算机构的主要职能包括()。
A、担保交易履约
B、结算交易盈亏
C、控制市场风险
D、全员结算制度
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答案解析：期货结算机构的职能：担保交易履约、结算交易盈亏、控制市场风险
为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取()来管理基差变动风险。
A、建立合理的基差风险评估机制
B、建立合理的基差风险监控机制
C、建立严格的止损计划
D、选取的现货价格应尽量平稳
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答案解析：为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险，基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括：（1）建立合理的基差风险评估和监控机制；（2）建立严格的止损计划，以规避异常基差变化的小概率事件风险。
下列属于权益类期权的有( )。
A、股票期权
B、利率期权
C、股指期权
D、股票与股票指数的期货期权
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答案解析：权益类期权包括股票期权、股指期权以及股票与股票指数的期货期权。
与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比,利用买进看涨期权进行套期保值具有以下的特征()。
A、通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金
B、初始投入更低,杠杆效应更大
C、当标的资产价格变化对现货持仓有利时,如标的资产价格下跌,期货持仓亏损,套期保值者需要补交保证金
D、当标的资产价格变化对现货持仓不利时,如标的资产价格上涨,交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本
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答案解析：
与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下特征：
第一，初始投入更低，杠杆效应更大；
第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本；购买看涨期权也可达到此目的，但通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值