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下列关于压力测试说法错误的是()。

A、压力测试可以在某个产品层面进行,而且测试的精确性可能更高

B、一般来说在设计压力情景时,只需要考虑微观要素敏感问题

C、压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析

D、极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景

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答案解析：选项B不正确，一般来说在设计压力情景时，既要考虑市场风险要素变动等微观要素敏感性问题，也要考虑宏观经济结构和经济政策调整等宏观层面的因素。

假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)为()。

A、0.652

B、0.808

C、0.824

D、0.913

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答案解析：远期汇率为：

将期货市场形成的价格作为现货成交的基准价时,因产地、质量有别等因素,在定价时买卖双方还考虑到了现货对期货价的升贴水问题,这体现了基差定价交易的()。

A、公平性

B、合理性

C、客观性

D、谨慎性

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答案解析：所谓合理性，是指将期货市场形成的价格作为现货成交的基准价时，因产地、质量有别等因素，在定价时买卖双方还考虑到了现货对期货价的升贴水问题。

列关于在险价值VaR说法错误的是

A、VaR实际上是某个概率分布的点位数

B、在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失

C、计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

D、用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△п≤-VaR)=1-α%

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答案解析：

VaR实际上是某个概率分布的分位数

某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。

A、3045.3

B、3068.3

C、3153.6

D、3215.6

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答案解析：合约签订时该远期合约的理论点位为：

 。

期货价格是通过在期货市场上公开、公平、公正、透明、集中竞价产生的,几乎不存在价格垄断或价格欺诈等问题,这表现了基差交易模式的()。

A、公平性

B、合理性

C、透明性

D、合法性

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答案解析：所谓公平性，是指模式中的期货价格是通过在期货市场上公开、公平、公正、透明、集中竞价产生的，几乎不存在价格垄断或价格欺诈等问题。