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下列在中国金融期货交易所上市的是()。

A、5年期国债期货

B、上证180指数

C、上证50ETF期权

D、15年期国债期货

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答案解析：中国金融期货交易所上市的品种包括：沪深300股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货、上证50股指期货和中证500股指期货。

若我国国债期货对应的可交割国债的票面利率为4%,则转换因子()。

A、大于或等于1

B、小于或等于1

C、大于1

D、小于1

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答案解析：如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1。我国国债期货的票面利率为3%，因此该转换因子大于1。

2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为()。

A、0.67%

B、0.77%

C、0.87%

D、0.97%

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答案解析：

计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价，购买价格=99.640+0.6372=100.2772(元)；
其次，计算交割时的发票价格，发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97.525×1.0167+1.5085=100.6622(元)；
由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率为：

IRR=（发票价格-国债购买价格）

保障基金管理机构应当以()的名义设立资金专用账户,专户存储保障基金。

A、中国证监会

B、期货交易所

C、期货投资者保障基金

D、期货公司

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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第八条 保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则意味着该交易者预期()。

A、未来价值缩小

B、未来价差扩大

C、未来价差不变

D、未来价差不确定

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答案解析：

由于是正向市场，表示5月白糖期货合约的价格小于9月白糖期货合约的价格。卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，即买入套利，则价差扩大会盈利。因此，该交易者预期未来价差扩大。

某套利者买入5月份大豆期货合约的同时,卖出9月份大豆期货合约,价格分别为3850元/吨和3900元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为3930元/吨和3910元/吨,则该套利者平仓时的价差为()元/吨。

A、50

B、-50

C、-20

D、20

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答案解析：

建仓时价差=3900-3850=50元/吨， （9月份大豆期货合约价格-5月份大豆期货合约价格）；则平仓时， 价差也是9月价格-5月价格：3910-3930=-20元/吨。

10月10日,某投资者认为未来的市场利率将走低,于是以94.500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后,该期货合约价格涨到95.600,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,该投资者总盈利为()万元。

A、50

B、55

C、60

D、65

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答案解析：

买入价格为94.500，卖出平仓价格为95.600，投资者盈利为(95.600-94.500)÷100×50手×100万=55(万元)。

（中金所5年期国债的面值为100万。报价采用百元面值法，即报价需除以100）

下列关于债券久期的说法正确的是()。

A、其他条件一定的情景下,票面利率越大,久期越大

B、其他条件一定的情景下,到期时间越长,久期越大

C、其他条件一定的情景下,到期收益率越大,久期越大

D、其他条件一定的情景下,付息频率越大,久期越大

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答案解析：

债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：

（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。

（2）债券的久期与票面利率呈负相关关系。

（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系。

（4）债券的付息频率与久期呈负相关关系。

（5）债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

会员制期货交易所理事会会议应至少每()召开一次。

A、

两个月  

B、

三个月  

C、

半年  

D、

一年

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答案解析：《期货交易所管理办法》第二十九条理事会会议至少每半年召开一次。

下列关于修正久期与基点价值的关系()。

A、基点价值≈修正久期*债券净价*0.01%

B、基点价值≈修正久期*债券全价*0.01%

C、基点价值≈修正久期

D、基点价值≈-修正久期

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答案解析：基点价值是利率每变动一个基点（0.01%）时，引起债券价格变动的绝对额。