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6月10日,A银行与B银行签署外汇买卖协议,买入即期英镑500万、卖出1个月远期英镑500万,这是一笔()。

A、远期交易

B、掉期交易

C、现货交易

D、期货交易

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答案解析：外汇掉期又称汇率掉期，指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。A银行与B银行签署外汇买卖协议属于掉期交易。

中国证监会()中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。

A、指导和监督

B、审查和监督

C、指导和审查

D、管理和监督

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答案解析：

《期货从业人员管理办法》第二十条 中国证监会指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753,30天远期汇率为1.4783,这表明英镑兑美元的30天远期汇率()。

A、贴水30点

B、升水30点

C、贴水0.003英镑

D、升水0.003英镑

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答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。此题中，远期汇率高于即期汇率，则为升水，1.4783-1.4753=0.0030，即升水30点。

某交易商向一家糖厂购入白糖,成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据,这体现了期货交易的()功能。

A、价格发现

B、资源配置

C、对冲风险

D、成本锁定

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答案解析：价格发现的功能是指期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货价格可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。选项A正确。
期货市场的功能包括：规避风险、价格发现和资产配置。规避风险，即利用套期保值在期货市场规避现货市场的风险。而资产配置是，借助期货市场对资产进行优化配置。

利用股指期货可以回避的风险是()。

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、生产性风险

D、非生产性风险

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答案解析：股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。非系统风险，是发生于个别公司的特有事件造成的风险。

在蝶式套利中,居中月份合约交易数量()较近月份与较元月份合约交易数量之和。

A、大于

B、小于

C、等于

D、两倍于

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答案解析：在蝶式套利中，居中月份合约交易数量等于较近月份与较元月份合约交易数量之和。

利用股指期货进行套期保值,套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关,在其他条件不变时,β系数越大,所需期货合约数()。

A、不变

B、越多

C、无法确定

D、越少

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答案解析：

根据公式：买卖期货合约数量=β×现货总价值/期货指数点×每点乘数，若在其他条件不变时，买卖的期货合约数就与β系数成正相关。β系数越大，所需期货合约数就越多。

期货公司强行平仓数额应当与客户需追加的保证金数额相比,()。

A、前者必须大于后者

B、前者必须小于后者

C、基本相当

D、完全一致

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答案解析：

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第三十九条 期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由强行平仓者承担。

TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1512的理论价格为()。

A、

B、

C、

D、

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答案解析：国债期货理论价格=1/转换因子×（现货价格+资金成本-利息收入），带入公式为：

当债券的修正久期为6.75时,意味着市场利率上升1%,将导致债券价格()。

A、上涨约6.75%

B、下跌约6.75%

C、上涨约5.75%

D、下跌约5.75%

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答案解析：修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格下跌约6.75%。