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某基金的贝塔值为1.5,收益率为20%,市场平均收益率为15%,无风险利率8%,其詹森α为()。

A、0.015

B、0.016

C、0.025

D、0.026

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答案解析：詹森α的计算公式为：
αp=（20%-8%)-1.5*（1

假设某基金第一年的收益率为6%,第二年的收益率是10%,其算术平均收益率为()。

A、6%

B、8%

C、10%

D、无法判断

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答案解析：算术平均收益率是最简单的方法，即算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。算术平均收益率=（6%+10%）/2=8%

A投资组合收益为30%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为8%,则信息比率为()。

A、2.5

B、3.0

C、3.5

D、2.0

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答案解析：式中IR表示信息比率，Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；
Sp=（18%-8%)/25%=40%

假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5,则该基金的夏普比率为()。

A、0.7

B、0.3

C、1.4

D、0.6

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答案解析：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。公式 为：

所以夏普比率=（40%-5%）/0.5=0.7。

假设某投资者在2014年12月31日买入1股价格为110元的股票,2015年6月30日,分红5元。2015年12月31日股价为120元。那么在该区间内,资产回报率为()收入回报率为()总持有区间收益率为()。

A、9.09%;4.55%;13.64%

B、4.55%;9.09%;13.64%

C、8.33%;4.17%;12.50%

D、4.17%;8.33%;12.50%

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答案解析：

资产回报率=（期末资产价格-期初资产价格）/期初资产价格

=（120-110）/110=9.09%

收入回报率=期间收入/期初资产价格

=5/110=4.55%

总持有区间收益率=资产回报率+收入回报率

=9.09%+4.55%=13.64%

某基金年度平均收益率为30%,假设无风险收益率为5%,β系数为1.2,则该基金的特雷诺比率为()。

A、0.236

B、0.255

C、0.208

D、0.217

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答案解析：特雷诺比率计算公式：，其中Tp为特雷诺比率，基金P的超额收益率为()。

A、1.63%

B、1.53%

C、1.52%

D、1.625

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答案解析：基金P的月超额收益=基金P的月实际收益率-基准P的当月收益率，基金p的当月收益率=基准权重*月指数收益率=（0.6*5.81%）+（0.30*1.45%）+（0.1*0.48%）=3.97%，
所以p的超额收益=5.5%-3.97%=1.53%