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首席风险官开展工作应当保留工作底稿和工作记录,至少保存到工作完全处理好为止。
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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十二条 首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录,真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存20年。
期货公司董事根据公司章程的规定出席董事会会议,参加公司活动,切实履行职责。
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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十七条期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议,参加公司的活动,切实履行职责。
净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的,期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告,说明原因,并在5个工作日内向全体董事提交书面报告。
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答案解析:《期货公司监管指标管理办法》第二十一条 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的,期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告,说明原因,并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。
被动型算法交易除了努力减少滑价之外,还把关注的重点落在了价格趋势的预测上。
A、正确
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答案解析:主动型算法交易除了努力减少滑价之外,还把关注的重点落在了价格趋势的预测上。
互换协议可以用来对资产负债进行风险管理,也可以用来构造新的资产组合。
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答案解析:互换协议可以用来对资产负债进行风险管理,也可以用来构造新的资产组合。
实行强制减仓的目的主要在于迅速、有效化解市场风险,防止会员的大量违约。
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答案解析:在合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓。目的在于迅速、有效化解市场风险,防止会员的大量违约。
无本金交易远期(NDF)主要用于实行外汇管制国家的货币,一般由海外银行承做。
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答案解析:无本金交割远期(NDF)由于不需要交割本金,对于实行外汇管制的国家来说有较大的便利性。
期权合约基准价的高低是根据需求方的需求来确定的。
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答案解析:期权合约基准价相当于该期权的行权价,行权价水平的高低,是根据提出需求的一方的需求来确定的。
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。
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答案解析:场外期权的合约的基准日就是合约生效的起始时间。
交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能,适宜构建熊市价差期权策略。
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答案解析:熊市价差期权策略对应的交易预期是市场小幅下跌。