下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有()。

A、VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失

B、以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大

C、方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的

D、蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布

正确答案：题库搜索

答案解析：VAR模型无法说明该敞口在（100Z）%的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形，不能反映置信水平100%的最大损失，因此，选项A的说法错误；方差-协方差法计算VAR其中一个假设是货币收益是正态分布，但这一假设并不是必需的，因此，选项C的说法是错误的。

甲公司是一家从事手机研发和制造的高科技企业。2015年,甲公司将手机的制造外包给乙公司。此后,市场上发生多起甲公司的手机电池爆炸,给用户造成人身和财产损失的事故。甲公司详细调查后发现,乙公司提供的手机电池质量不合格,存在很大的安全隐患,甲公司将手机的制造外包给乙公司后面临的风险有()。

A、法律风险

B、运营风险

C、操作风险

D、技术风险

正确答案：题库搜索,小帮手Weixin：（xzs9523）

答案解析：

甲公司将手机的制造外包给乙公司，可能会出现在制造等关键业务，出现失控的现象，所以属于操作风险；市场上发生多起甲公司的手机电池爆炸，给用户造成人身和财产损失的事故，管理部门进行核对

C、对代销、代管、暂存、受托加工的存货应该单独存放,其记录和会计核算可以和本单位存货合并处理

D、除仓储人员外,企业内部其他人员接触存货,应当经过相关部门特别授权

正确答案：题库搜索

答案解析：

选项A：企业至少应当于每年年度终了开展全面盘点清查；

选项C：对代管、代销、暂存、受托加工的存货应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆；

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