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一般的,我国采用实物交割的期货品种是()。

A、国债期货

B、股指期货

C、金属期货

D、农产品期货

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答案解析：国债期货、金属期货、农产品期货进行实物交割；股指期货进行现金交割。

收益率曲线的曲度变化分为()两种方式。

A、变凹

B、上升

C、下降

D、变凸

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答案解析：收益率曲线的曲度变化分为变凹和变凸两种方式。

奇异期权的种类繁多,比较具有代表性的奇异期权有()。

A、亚式期权

B、二元期权

C、障碍期权

D、回溯期权

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答案解析：奇异期权的种类繁多，比较具有代表性的奇异期权有障碍期权、回溯期权、亚式期权、多资产期权和二元期权等。

奇异期权中属于路径依赖期权的有()。

A、亚式期权

B、二元期权

C、障碍期权

D、回溯期权

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答案解析：障碍期权、回溯期权和亚式期权的共同点在于，期权的回报依赖于期权有效时间内的资产价格所经过的路径，因此统称为路径依赖期权。

当标的物市场价格为500/蒲式耳时,以下期权为实值期权的是()。

A、执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

B、执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

C、执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

D、执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权

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答案解析：看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权内涵价值=执行价格-标的资产价格；内涵价值计算结果大于0的期权是实值期权。选项AD计算结果大于0，因此为实值期权。

转换因子的影响因素包括()。

A、票面利率

B、应计利息

C、市场利率

D、剩余付息次数

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答案解析：转换因子实质是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的的票面利率折现的现值。跟期货合约标的票面利率，交割月到下一付息月的月份数，剩余付息次数，可交割国债的票面利率，可交割国债每年的付息次数有关。

预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()。

A、买入高等级信用债,卖出低等级信用债

B、买入高久期债券,卖出低久期债券

C、卖出信用债,买入国债

D、买入CDS

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答案解析：当经济处于周期下行阶段时，政府债券和高资质投资级别的信用债券具有较大的投资价值，而低信用资质的信用债虽然收益率很高，但却需要回避。市场将爆发信用风险，违约事件将增多，则可以提高购买的信用债的等级来应对。选项A正确；债券的久期用来衡量利率变化，与信用风险无关。选项B不正确；

目前我国期货行情的交易量与持仓量数据按双边计算的是()。

A、上海期货交易所

B、郑州商品交易所

C、中国金融期货交易所

D、大连商品交易所

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答案解析：目前，国内三家商品期货交易所的交易量与持仓量数据均按双边计算，中国金融期货交易所的交易量与持仓量按单边计算。

当收益率曲线斜率增加时,长期利率与短期利率的变化()。

A、长期利率上涨幅度高于短期利率

B、长期利率上涨幅度少于短期利率

C、长期利率下跌幅度少于短期利率

D、长期利率下跌幅度高于短期利率

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答案解析：当收益率曲线斜率增加时，长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率。

基差交易在实际操作过程中涉及到的风险主要包括

A、基差风险

B、保证金风险

C、流动性风险

D、购买力风险

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答案解析：基差交易在实际操作过程中主要涉及以下风险：基差风险、保证金风险、流动性风险。