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做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。

A、正确

B、错误

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答案解析：跨式期权组合，也叫同价对敲组合期权。空头跨式期权组合是，投资者拥有同一标的资产相同数量的具有相同执行价、相同到期日的看涨期权和看跌期权空头头寸。当投资者不明确标的资产价格变动方向，但判断标的资产价格波动较小，则可使用做空跨式期权组合。

当股指期货市场价格明显高于其理论价格时,可通过买入股指期货、同时卖出对应的现货股票组合进行套利交易。

A、正确

B、错误

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答案解析：

股指期货合约实际价高于股指期货理论价格时，称为期价高估，当前者低于后者时称为期价低估。存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易。

其他条件相同的期权,平值期权、虚值期权和实值期权中,实值期权的内涵价值最大()。

A、正确

B、错误

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答案解析：实值期权内涵价值大于0，虚值期权内涵价值等于0，平值期权内涵价值等于0，因此实值期权的内涵价值最大。

ETF与其他普通开放式基金最大区别在于买入和赎回方式不同。

A、正确

B、错误

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答案解析：ETF申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

期货交易所的工作人员不得以个人名义收取报酬。

A、正确

B、错误

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答案解析：期货交易所的工作人员不得以个人名义收取报酬。

预期市场利率下降,适宜采用空头策略,卖出国债期货合约。

A、正确

B、错误

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答案解析：

国债现货价格与市场利率呈反向变动。当利率下降，国债现货价格将上升，应进行买入套期保值。

某日,上证50ETF基金的价格为2.500元,该标的的执行价格为2.450元的看涨期权属于实值期权。

A、正确

B、错误

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答案解析：

看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=2.500-2.450>0，则该期权为实值期权。

期货结算机构在进行结算中,充当买方的卖方和卖方的买方。

A、正确

B、错误

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答案解析：当期货交易成交后，买卖双方缴纳一定保证金，结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的责任，交易双方不发生直接关系，只和结算机构发生关系，即结算机构充当所以期货合约买方的卖方和所以合约卖方的买方。

为了防止价格大幅波动引发风险,国内外股指期货交易所通常规定了每日价格最大波动限制。

A、正确

B、错误

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答案解析：为了防止价格大幅波动引发风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。

在期货市场上,结算机构的职能是提供交易设施等。

A、正确

B、错误

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答案解析：期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。