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持有成本理论由康奈尔和弗伦齐()年提出。

A、1683

B、1983

C、1982

D、1981

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答案解析：持有成本理论由康奈尔和弗伦齐1983年提出。

()的供应和配置是全球资产配置最根本的逻辑。

A、风险性

B、收益性

C、流通性

D、流动性

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答案解析：流动性的主要来源是各个国家央行的货币政策、国际和国内储蓄，这三者之和决定了国内市场的流动性的总供给。流动性的分配主要包括几个类别：实体经济对资金的需求，从存货的周期表现，还有房地产、股票、债券、实体投资如建立厂房、买卖地基等等，这些都表现了对资金的需求。

证券的市场价格低于其内在价值的部分称为()。

A、理论价值

B、公允价值

C、安全边际

D、时间价值

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答案解析：安全边际是指证券的市场价格低于其内在价值的部分。

某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约()张。

A、44

B、36

C、40

D、52

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答案解析：该组合的β=0.9*1/3+1.1*1/3+1.3*1/3=1.1 需要买进期货合约数=现货总价值/（期货指数点×乘数）×β系数=10000000/(2500*100)*1.1=44(张)。

持有成本理论以()为中心。

A、利息

B、仓储

C、利益

D、效率

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答案解析：持有成本理论以商品持有（仓储）为中心。

通过最优化分散风险,可以得到在一定风险下的最高利益的投资组合,或者说一定收益率下的风险最低的投资组合叫做()。

A、经典的马科维茨(Markwitz)投资组合理论

B、lack-Litterman模型

C、默顿(Merton)的连续金融利润

D、ampbell的战略资产配置模型

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答案解析：经典的马科维茨(Markwitz)投资组合理论，估计不同资产的回报率，波动性与不同资产之间的相关性，用优化方法计算最佳投资组合。

投资者采用的投资组合的比例随股票价格涨跌而变化的一种投资策略是( )。

A、固定投入法

B、固定比例法

C、分段买高法

D、可变比例法

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答案解析：”可变比例法”是指投资者可根据股票价格在预期价格走势上的变化，确定股票的买卖，从而使投资组合的比例发生变化。当股票价格高于预期价格，就卖出股票买进债券;反之，则买入股票并相应卖出债券。

学术研究表明,投资组合收益的91%是由()决定的。

A、战略资产配置

B、券种配置

C、票息收益

D、债基收益

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答案解析：债券基金收益分为为大类资产配置、券种配置、票息收益。大类资产配置受股债、资金面涨跌驱动,基本遵循投资时钟规律;券种配置为资本利得与流动性的二重博弈;债基票息收益在经济周期上的轮动受资本利得、市场发行利率和基金策略共同影响;债市向好+资金成本降低推动债基加杠杆;债市向好+期限结构平坦化推动债基加久期。

在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同,则当前的价格

A、不相同

B、一定相同

C、不一定相同

D、不确定

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答案解析：在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，则当前的价格必相同。

( )是对价格变动的被动反应型策略。

A、事件驱动型策略

B、相对价值型策略

C、趋势型策略

D、套利型策略

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答案解析：趋势型策略理论认为，趋势是盈利的源泉，只要能让利润增长，就有可能抵挡在不利行情上的多次小亏，并最终获利。因此，这种策略以跟踪大势为主，比如均线模型、MACD等。