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市场风险报告不包括()关键要素。
A、模型输出概要
B、模型运行过程
C、模型运行结果
D、重要的模型假设和参数
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答案解析：市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。
银行审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。其中,定期指的是()。
A、至少每年一次
B、至少每年两次
C、至少每年三次
D、至少每年四次
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答案解析：选项A正确。银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
下列关于银行按季计提的专项准备比例,错误的是()。
A、对于关注类贷款,计提比例为2%
B、对于次级类贷款,计提比例为20%
C、对于可疑类贷款,计提比例为50%
D、对于损失类贷款,计提比例为100%
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答案解析：银行可参照以下比例按季计提专项准备：
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为()。
A、75%
B、125%
C、115%
D、120%
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答案解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%（选项B正确）。
一般准备应按季计提,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。
A、1%
B、2%
C、3%
D、5%
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答案解析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。银行应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%（选项A正确）。
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险,这里的商品不包括()。
A、大米
B、玉米
C、黄金
D、石油
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答案解析：
选项C正确。上述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。但商品价格风险中所属的商品不包括黄金这种贵金属。
在其它条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。
A、越低
B、越高
C、变动方向不一定
D、不受影响
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答案解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值越高（选项B正确）。
假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
A、5%
B、6%
C、7%
D、8%
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答案解析：
根据KPMG风险中性定价模型公式：
带入公式可得：
P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。
A、违约频率
B、违约概率
C、违约风险
D、以上都不对
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答案解析：选项A正确。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前预测。
模型输入数据分类不包括()。
A、交易及头寸数据
B、市场数据
C、模型的假设和参数
D、内部测评数据
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答案解析：模型输入数据可分为交易及头寸数据、市场数据、模型的假设和参数，以及相关参考数据。