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(       )管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险分散

D、风险规避

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答案解析：

商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（

下列关于客户评级的说法,不正确的是()。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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答案解析：

客户评级是商业银行对客户偿债能力和债券意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

选项D说法不正确。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于(  )的风险管理方式。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险规避

D、风险分散

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答案解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风

信用风险计量经历了三个主要的发展阶段( )。

A、专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

B、信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析

C、违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法

D、专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型

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答案解析：信用风险计量经历了三个主要的发展阶段：专家判断法—信用评分模型—违约概率模型（选项A正确）。

以下关于商业银行业务外包的描述,错误的是()。

A、一些关键流程和核心业务不应外包出去

B、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自独立程度进行评估

C、银行原来承担的与外包有关的责任同时被转移

D、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

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答案解析：考察商业银行业务外包的知识。

当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将();市场利率下降,银行价值将()。

A、上升,上升

B、下降,下降

C、上升,下降

D、下降,上升

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答案解析：选项D正确。在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标,其中不包括()。

A、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

B、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

C、确保银行的盈利水平及股东的集体利益

D、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

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答案解析：本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

商业银行公司治理的核心是()。

A、商业银行的组织结构和权力分配体系

B、董事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制

C、有效激励与约束机制的建设

D、解决所有者与经营者之间的矛盾与利益冲突

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答案解析：其核心是有效激励与约束机制的建设。

商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于( )。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

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答案解析：选项C正确。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿。

商业银行拥有某公司300万贷款,该公司的违约率为2%,,违约收回的概率是30%。则商业银行的违约损失是

A、6

B、4.2

C、9

D、1.8

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答案解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露；预期损失=2%×（1-30%）×300=4.2（万元）