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多元线性回归中t检验的步骤有()。

A、提出假设

B、构造t统计量

C、给定显著性水平α,查自由度为n-k的t分布表

D、根据决策准则得出结果

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答案解析：多元线性回归中t检验的步骤有：（1）提出假设；（2）构造t统计量；（3）给定显著性水平α，查自由度为n-k-1的t分布表；（4）根据决策准则得出结果。

期现套利在()情况下可以实施。

A、实际期指价格高于无套利区间上界

B、实际期指价格低于无套利区间上界

C、实际期指价格高于无套利区间下界

D、实际期指价格低于无套利区间下界

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答案解析：当实际期指价格在无套利区间之外时，可以实施期现套利。

编制股票指数,采用的计算方法有()。

A、算术平均法

B、加权平均法

C、几何平均法

D、指数法

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答案解析：编制股票指数，通常采用的计算方法有算术平均法、加权平均法和几何平均法。

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比,利用买进看跌期权进行套期保值具有以下的特征

A、如果标的资产价格变化对现货持仓有利时,如标的资产价格上涨,期货持仓亏损,套期保值者需要补交保证金

B、初始投入更低,杠杆效应更大

C、当标的资产价格变化对现货持仓不利时,如标的资产价格下跌,交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入

D、通过看跌期权多头对冲标的资产价格下跌的风险,比通过卖出期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价

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答案解析：

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征：

第一，初始投入更低，杠杆效应更大。

第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格下跌，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入；购买看跌期权也可达到此目的，同样，通过看跌期权多头对冲标的资产价格下跌的风险，比通过

一元线性回归模型的基本假定有()。

A、随机项独立同分布

B、随机项独立但不同分布

C、随机项互不相关

D、随机项与自变量的任意观测值不相关

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答案解析：随机项独立同分布，服从正态分布的随机变量，期望值为零，方差为常数。

关于无套利区间,正确的是()。

A、考虑了交易成本后,对理论价格进行上下移动而形成的区间

B、在区间中,进行套利交易,不但不能盈利,还会导致亏损

C、当期指高于区间的上界时,正向套利可获利

D、当期指低于区间的下界时,正向套利可获利

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答案解析：当期指低于区间的下界时，反向套利可获利。

与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比,利用买进看涨期权进行套期保值具有以下的特征

A、通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价

B、初始投入更低,杠杆效应更大

C、如果标的资产价格变化对现货持仓有利时,如标的资产价格下跌,期货持仓亏损,套期保值者需要补交保证金

D、当标的资产价格变化对现货持仓不利时,如标的资产价格上涨,交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本

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答案解析：

与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下特征：

第一，初始投入更低，杠杆效应更大；

第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本；购买看涨期权也可达到此目的，但通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过

期权基本要素应该包括()。

A、期权到期日

B、期权的价格

C、行权方式

D、标的资产

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答案解析：

期权基本要素应该包括:期权的价格、标的资产、行权方向、行权方式、执行价格、期权到期日。

异方差产生的原因有()。

A、模型的设定问题

B、测量误差

C、横截面数据中各单位的差异

D、模型中包含有滞后变量

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答案解析：异方差产生的原因有：（1）模型的设定问题（2）测量误差（3）横截面数据中各单位的差异。D选项是多重共线性产生的原因。

道氏理论的主要原理有()。

A、市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为

B、市场波动具有某种趋势

C、趋势必须得到交易量的确认

D、一个趋势形成后将持续,直到趋势出现明显的反转信号

正确答案：题库搜索,干部网络助手WenXin：《go2learn_net》

答案解析：上述都是。