下列情况属于期货公司面临的主要风险的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列情况属于期货公司面临的主要风险的是()。

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

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答案解析:考查期货公司面临的主要风险。

关于跨商品套利,表述正确的是()。

A、跨商品套利可以利用相互关联的商品的期货合约进行套利

B、跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况

C、跨商品套利同时买入和卖出相同交割月份的商品期货

D、大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利

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答案解析:大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的原料与成品间套利。

商品期货合约名称中一般注明()。

A、合约时间

B、合约的品种名称

C、上市交易所名称

D、合约保证金

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答案解析:考察期货合约主要条款中合约名称的知识。

在金融期货投资者适当性制度中,期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的()方面进行综合评估。

A、基本情况

B、投资经历

C、财务状况

D、诚信状况

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答案解析:《金融期货投资者适当性制度操作指引》第十九条   期货公司会员应当按照本指引制定本公司金融期货投资者适当性综合评估的实施办法,对自然人投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等方面进行适当性综合评估,评估其是否适合参与金融期货交易。

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时,内涵价值为正的期权是()。

A、执行价格为520美分/蒲式耳的看跌期权

B、执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

C、执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权

D、执行价格为520美分/蒲式耳的看涨期权

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答案解析:内涵价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润。当看跌期权的执行价格大于标的物价格时,以及看涨期权的执行价格小于标的物价格时,为实值期权,内涵价值为正。

关于金融期货投资者的分数说法正确的有()。

A、期货公司会员不得为测试得分低于80分的投资者申请开立金融期货交易编码

B、金融期货投资者的相关投资经历分值上限为20分

C、金融期货投资者的诚信状况分值上限为20分

D、金融期货投资者的财务状况分值上限为50分

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答案解析:《金融期货投资者适当性制度操作指引(试行)》第十一条、二十条、二十二条。期货公司会员不得为测试得分低于80分的投资者申请开立金融期货交易编码。综合评估满分为100分,其中基本情况、相关投资经历、财务状况、诚信状况的分值上限分别为15分、20分、50分、15分。期货公司会员不得为综合评估得分在70分以下的投资者申请开立金融期货交易编码。

某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为()。

A、9400

B、9800

C、11100

D、12000

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答案解析:设标的物价格为X,获利100个点。(1)当X<10000时,买入看涨期权不会行权,亏损为支付的权利金300点,买入看跌期权会行权,行权盈亏为:执行价格-标的资产价格-权利金=10000-X-200;两个期权的总盈亏=10000-X-200-300=100,此时X=9400;(2)当X>10500时,买入看涨期权会行权,行权盈利为:X-10500-300;买入看跌期权不执行,亏损为全部权利金200,

下列人员中不得担任期货公司独立董事的有()。

A、具有大学本科学历,但未取得学士学位证

B、研究生毕业满2年,毕业前无其他工作经历

C、担任6年的证券公司营业部总经理

D、某知名财经大学教授

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第八条 申请独立董事的任职资格,应当具备下列条件:(一)具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验,或者具有相关学科教学、研究的高级职称;(二)具有大学本科以上学历,并且取得学士以上学位;(三)通过中国证监会认可的资质测试;(四)有履行职责所必需的时间和精力。

下列关于期货居间人的说法,正确的是()。

A、期货居间人独立于期货公司和客户

B、期货居间人与期货公司存在隶属关系

C、期货公司的在职人员不得成为本公司和其他期货公司的居间人

D、期货居间人可以是法人

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答案解析:考察期货居间人的知识。期货居间人与期货公司没有隶属关系;居间人是为投资者或期货公司介绍订约或提供订约机会的个人或法人。

形成反向市场的原因包括()。

A、近期对某种商品或资产需求非常迫切,远大于近期产量及库存量,使现货价格大幅度增加,高于期货价格,基差为正值

B、预计将来该商品的供给会大幅度增加,导致期货价格大幅度下降,低于现货价格,基差为正值

C、基差走强

D、持仓费为零

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答案解析:考查形成反向市场的原因。