国别限额可依据( )三个因素确定。-2021年证券从业资格考试答案

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国别限额可依据( )三个因素确定。

A、国别风险

B、业务重要性

C、业务机会

D、国家重要性

E、国家经济实力

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答案解析:国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定(选项ACD正确)。

我国的金融资产管理公司不包括()。

A、中国信达资产管理公司

B、中国东方资产管理公司

C、中国平安资产管理公司

D、中国长城资产管理公司

E、中国华夏资产管理公司

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答案解析:金融资产管理公司,是指1999年我国先后成立的中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司(以下分别简称信达公司、东方公司、长城公司和华融公司)。

选项C:“中国平安资产管理公司”属于混淆选项;
选项E:“中国华夏资产管理公司”属于混淆选项。

在各个级别应急阶段,流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态,汇报内容之一是()的流动缺口限额。

A、3天

B、7天

C、1个月

D、2个月

E、3个月

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答案解析:选项BCE正确:在各个级别应急阶段,流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态。例如,汇报内容包括以下几点:

(1)7天、1个月和3个月的流动缺口限额;
(2)隔夜负债的变动;
(3)所持流动性证券投资;
(4)抵押品的可使用程度;
(5)从资产证券化、批发融资和贷款出售中可获得的应急融资能力;

流动性应急计划具体应包括()。

A、预警措施

B、职能分工

C、评级标准

D、审批更新

E、计划披露

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答案解析:选项BD正确:流动性应急计划具体应包括六部分内容:职能分工、预警指标、应急措施、 沟通披露、计划演练、审批更新。

货币政策是中央银行为实现货币政策的目标而采取的具体手段和措施。主要包括(   )。

A、一般性政策工具

B、新型货币政策工具

C、保证金制度

D、新型财政政策工具

E、存款保险制度

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答案解析:货币政策是中央银行为实现货币政策的目标而采取的具体手段和措施。主要包括一般性政策工具、新型货币政策工具和存款保险制度(选项ABE正确)。

对于那些无法通过(  )进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险隐藏

E、风险规避

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答案解析:对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。

选项D:风险隐藏的说法有误。

管理信息系统功能至少应当包括()。

A、支持相同业务领域、不同类型国别风险的计量

B、 支持国别风险评估和风险评级

C、帮助识别不适当的客户及交易

D、监测国别风险限额执行情况

E、准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息,满足内部管理、监管报告和信息披露要求

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答案解析:管理信息系统功能至少应当包括:

(1)帮助识别不适当的客户及交易(选项C正确);
(2)支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量;
(3)支持国别风险评估和风险评级(选项B正确);
(4)监测国别风险限额执行情况(选项D正确);
(5)为压力测试提供有效支持;
(6)准确、及时、持续、完整地

一般性政策工具包括(   )。

A、存款准备金

B、再贷款与再贴现

C、抵押补充贷款

D、公开市场业务

E、常备借贷便利

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答案解析:

选项ABD正确。一般性政策工具是中央银行较为常用的传统工具,主要包括存款准备金、再贷款与再贴现和公开市场业务,被称为货币政策的“三大法宝”。

国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,关于表内项目说法正确的是()。

A、贷款为融资余额

B、债券为账面价值

C、金融衍生品为正的市场价值

D、同业融资为融资余额

E、同业拆借为融资余额

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答案解析:国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,对表外敞口而言,则是表外项目余额。

(1)表内项目中:贷款、同业融资为融资余额,债券为账面价值,金融衍生品为正的市场价值(选项ABCD正确)。
(2)表外项目中:等同贷款的授信(如担保)、与交易相关的或有项目(如履约保函)、与贸易相关的短期自偿性项目(如开出信用证)、无条件不可

国别风险应当至少划分为()五个等级。

A、低

B、较低

C、中

D、中高

E、高

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答案解析:选项ABCE正确。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级,风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。