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当看涨期权的执行价格低于标的物价格,该期权为()。

A、实值期权

B、虚值期权

C、平值期权

D、市场期权

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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格     因此，看涨期权的执行价格低于标的物价格是，内涵价值的计算结果大于0。该期权为实值期权。

某玩具出口商与美国客户签订了价值100万美元的出口合同,约定3个月后付款,即期汇率为1美元=6.6490元人民币。为规避3个月后汇率风险,该出口商进行本金交割远期外汇交易。3个月后的即期汇率为1美元=6.3470元人民币,该公司进行的该笔外汇交易()万元人民币。

A、获利29.20

B、亏损29.20

C、获利30.20

D、亏损30.20

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答案解析：由于出口商已于3个月前将美元兑人民币汇率锁定在6.6490，如今人民币升值到了美元兑人民币6.3470，则该企业获利为：100万×（6.6490-6.3470）=30.20万元。

2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,他将()。

A、买入5月豆粕期货合约卖出9月豆粕期货合约

B、卖入5月豆粕期货合约卖出9月豆粕期货合约

C、买入5月豆粕期货合约买入9月豆粕期货合约

D、卖出5月豆粕期货合约买出9月豆粕期货合约

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答案解析：套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，可进行卖出套利，即通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。
题中，5月豆粕期货合约价格低于9月豆粕期货合约价格，因此买入5月豆粕期货合约，卖出9月豆粕期货合约。

假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。(参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)

A、1.0000

B、0.8175

C、0.7401

D、1.3513

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答案解析：带入公式，套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）=(3.5×103) / (4.5×98) ≈0.8175。

大连商品交易所的某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成()。

A、开盘价

B、收盘价

C、均价

D、结算价

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答案解析：我国郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所规定，当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

下列关于美元指数与黄金价格之间的相关性分析描述正确的是()。

A、呈现稳定的正相关关系

B、通常呈现正相关

C、呈现稳定的负相关关系

D、通常呈现负相关

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答案解析：美元指数与黄金价格二者关系通常呈负相关性，其原因包括：（1）美元升值或贬值将影响到国际黄金供求关系的变化，从而导致黄金价格的变化；（2）美元升值或贬值代表着人们对美元的信心变化。

沪深300指数期货合约的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的()。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

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答案解析：沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,当前国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。

A、买入156

B、卖出147

C、买入147

D、卖出156

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答案解析：因久期升高，需要买入高久期债券来实现调整久期值。国债期货数量=组合价值×（目标久期-组合久期）/（国债期货价格×国债期货久期）；则需买入的合约数=10亿元×（7.68-6.54）/（945000×8.22）≈147手。

中国金融期货交易所的沪深300股指期货的最小变动价位是()。

A、0.1

B、0.2

C、0.01

D、0.02

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答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。

以下期货品种中,属于能源化工期货的是

A、镍

B、天然橡胶

C、黄金

D、原油

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答案解析：能源化工期货包括的品种有原油、汽油、取暖油、天然气、电力、乙醇等。