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某标的资产的价格为206元,其看涨期权的执行价格为213元,权利金为8元,其时间价值为()元。
A、1
B、7
C、8
D、15
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答案解析：期权价格=内涵价值+时间价值，看涨期权的内涵价值=标的资产-执行价格=206-213= -7<0 （计算结果小于0，则内涵价值等于0）
因此，时间价值=期权价格-内涵价值=8-0=8。
套期保值在期货市场建立的头寸是作为现货市场未来要进行的交易的替代物应与未来要进行的现货交易的方向
A、相同
B、相反
C、不确定
D、由价格变动方向决定
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答案解析：期货市场建立的头寸是作为现货市场未来要进行的交易的替代物。此时，期货市场建立的头寸方向与未来要进行的现货交易的方向是相同的。
即期货市场的头寸，与建仓时现货的方向相反；与未来要进行交易的现货方向相同。
当出现下列()情形时,交易所将实行强制减仓以控制风险。
A、合约连续涨(跌)停板单边无连续报价
B、临近交割的,客户或会员的持仓超过了持仓限额
C、客户持仓超过了持仓限额
D、会员持仓超过了持仓限额
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答案解析：在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。当合约出现连续涨（跌）停板的情形时，空头（多头）交易者会因为无法平仓而出现大规模、大面积亏损，并可能因此引发整个市场的风险，实行强制减仓正是为了避免此类现象的发生。 而因会员（客户）违反持仓限额制度而实行强行平仓。
期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用称为()。
A、权利金
B、执行价格
C、合约到期日
D、市场价格
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答案解析：期权价格又称为权利金、期权费、保险费,是期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。
执行价格又称为履约价格、行权价格，是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是()。
A、进行抽样检验
B、假设风险因子分布
C、对风险因子波动率进行优化
D、筛选足够多的样本
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答案解析：蒙特卡罗模拟法实施：首先要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
郑州商品交易所在对某月份棉花进行计算机撮合成交时,若某时刻市场最优买入价为15355元/吨,最优卖出价格为15345元/吨,前一成交价为15350元/吨,则()。
A、撮合成交价等于15350元/吨
B、撮合成交价等于15355元/吨
C、撮合成交价等于15345元/吨
D、不能成交
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答案解析：当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（bP）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格。
当15355元/吨 ≥15350 元/吨 ≥15345元/吨，则最新成交价=15350元/吨。
C期货交易所和K期货交易所相同月份的同一大豆期货合约,价格分别是3520元/吨和3580元/吨,价差为60元/吨,某投资者预期价差将缩小,则应采取的交易策略为()。
A、买入C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约
B、卖出C交易所期货合约,买入K交易所期货合约
C、买入C交易所期货合约,买入K交易所期货合约
D、卖出C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约
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答案解析：一般来说，相同品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额。当价差过大，就将缩小，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。
C交易所的价格低于K交易所的价格，因此，应买入C交易所的期货合约，卖出K交易所的期货合约。
下列对大豆当期供给产生影响的是()。
A、当期生产量
B、当期出口量
C、当期消费量
D、期末结存量
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答案解析：供给的构成包括：期初库存量、当期国内生产量和当期进口量；需求的构成包括：当期国内消费量、当期出口量和期末结存量。
交易模型常用的绩效评估指标是()。
A、最大亏损金额
B、交易盈利笔数
C、夏普比率
D、年收益金额
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答案解析：夏普比率是绩效评价标准化指标。核心思想：理性的投资者将选择那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合，或是那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。
某标的资产价格为20,行权价格为10,下一交易日到期的标的资产看涨期权多头的delta最有可能是()。
A、0.99
B、0.12
C、-0.99
D、0.52
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答案解析：看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价=20-10=10，该期权为实值期权。看涨实值期权Delta收敛于1。