某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合-2021年证券从业资格考试答案

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某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为()。

A、β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M

B、β=βs+βf

C、β=βs×S/M+(0.12/βf)×P/M

D、β=βs×S/M+βf×P/M

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