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下列关于国家风险暴露的说法,不正确的是()。
A、国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B、国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露
C、跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
D、商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
正确答案：题库搜索,小帮手weixin:[xzs9529]
答案解析：国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露。跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动，还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。
某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y两个业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给两个部门配置的经济资本分别为()。
A、X60亿元,Y60亿元
B、X60亿元,Y90亿元
C、X48亿元,Y72亿元
D、X30亿元,Y90亿元
正确答案：题库搜索
答案解析：X的经济资本=60/150×120=48亿元；Y的经济资本=90/150×120=72亿元。
违约发生的主要原因不包括()。
A、债务人自身因素
B、债务人所在行业或区域因素
C、宏观经济因素
D、微观经济因素
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答案解析：违约的发生主要基于以下原因：（1）债务人自身因素；（2）债务人所在行业或区域因素；（3）宏观经济因素。其中，行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性，而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。
权重法下,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为()。
A、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过100万元
B、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过300万元
C、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元
D、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过1000万元
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答案解析：权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。
在设定组合限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里的资本分配中的资本是指()。
A、所预计的下一年度的银行资本
B、本年度的银行资本
C、所预计的未来三年的银行资本
D、过去三年间的银行资本
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答案解析：在设定组合限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指所预计的下一年度的银行资本。
国际上广泛使用的信用风险组合模型不包括()。
A、IS-LM模型
B、reditRisk+模型
C、reditMetrics模型
D、reditPortfolioView模型
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答案解析：国际上广泛使用的信用风险组合模型有CreditMetrics模型、Credit Portfolio View 模型、Credit Risk + 模型。
某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。
A、X60亿元,Y60亿元
B、X60亿元,Y90亿元
C、X48亿元,Y72亿元
D、X30亿元,Y90亿元
正确答案：题库搜索,干部网络助手薇信（xzs9529）
答案解析：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重，所以X的经济资本=60/150×120=48亿元；Y的经济资本=90/150*120=72亿元。
风险识别的关键在于()。
A、对风险影响因素的分析
B、对风险影响因素的收集
C、对风险影响因素的评估
D、对风险影响因素的调查
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答案解析：风险识别的关键在于对风险影响因素的分析。
商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。
A、风险资本
B、经济资本
C、资金资本
D、经营资本
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答案解析：商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的成本。
风险数据包括( )。
A、监测数据和分析数据
B、前期测量数据和后期综合数据
C、中间计量数据和组合结果数据
D、内部数据和外部数据
正确答案：题库搜索,干部网络助理weixin：（xzs9519）
答案解析：风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。