()是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风-2021年证券从业资格考试答案

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()是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A、风险偏好

B、风险文化

C、战略管理

D、内部控制

正确答案：题库搜索,题库助手薇-信:[xzs9523]

答案解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。

A、正态分布;二项分布

B、泊松分布;正态分布

C、二项分布;正态分布

D、正态分布;泊松分布

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答案解析：Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。

下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。

A、reditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

B、reditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。

C、reditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

D、reditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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答案解析：

选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是( )。

A、流动性比例

B、存贷比

C、净稳定资金比例

D、单一集团客户授信集中度限额

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答案解析：

信用风险限额，例如单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额；

流动性风险限额，例如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。

A、组合在战略层面的重要性

B、经济前景

C、收益率

D、过去的组合集中情况

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答案解析：在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性、经济前景（宏观经济状况预测）、目前的组合集中情况和收益率。

下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的表述,错误的是( )。

A、对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B、持续监控风险并测算与风险相关的资本需求,及时向高级管理层和董事会报告

C、评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时,给商业银行带来的风险

D、按照董事会要求,及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况

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答案解析：

商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试， 并制定应急预案；评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显箸变化时，给商业银行带来的风险。

D选项是高级管理

一般来说,()作为风险监测的一部分,由风险管理部门负责,并定期发布监测报告。

A、风险限额设定

B、风险限额监测

C、风险限额控制

D、风险限额识别

正确答案：题库搜索,小帮手微Xin：xzs9519

答案解析：

风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

对于超限额的处置,应由(  )负责组织落实。

A、合规管理部门

B、风险管理部门

C、内部控制部门

D、监管部门

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答案解析：

对于超限额的处置，应由风险管理部门负责组织落实。

信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括()。

A、违约风险暴露(EAD)

B、违约概率(PD)

C、一般风险价值(VaR)

D、违约损失率(LGD)

正确答案：题库搜索,法宣在线助手微xin(xzs9523)

答案解析：信用风险加权资产公式中，所对应的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、有效期限（M）等风险参数都是公式中重要的输入因素，决定了不同的风险加权资产数额。

商业银行的风险管理流程主要包括四个环节,其中()是落实全面风险管理、经济资本配置和资本监管的重要基础。

A、风险监测/报告

B、风险计量/评估

C、风险识别/分析

D、风险控制/缓释

正确答案：题库搜索,专业课帮手weixin(xzs9529)

答案解析：

商业银行的风险管理流程的四个主要步骤：（1）风险识别/分析 此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了、、、、、标签。将固定链接加入收藏夹。