根据《期货交易管理条例》,期货公司的交易软件、结算软件供应商-2021年证券从业资格考试答案

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根据《期货交易管理条例》,期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处()的罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、3万元以上10万元以下

C、5万元以上10万元以下

D、1万元以上3万元以下

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答案解析:

《期货交易管理条例》第七十六条 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查,或者未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料,或者提供的软件资料有虚假、重大遗漏的,责令改正,处3万元以上10万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处1万元以上5万元以下的罚款。

期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选是由()认定。

A、中国证监会及其派出机构

B、期货交易所

C、中国期货业协会

D、期货保证金安全存管监控机构

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答案解析:

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条 期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

下列关于期货交易结算的表述,错误的是()。

A、期货交易所应当及时将结算结果通知客户

B、期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算

C、期货交易所实行当日无负债结算制度

D、客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓

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答案解析:

《期货交易管理条例》第三十三条 期货交易的结算,由期货交易所统一组织进行。

期货交易所实行当日无负债结算制度。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算,并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

选项A不正确,应是期货公司通知客户。

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/股。(参考公式:

A、7.23

B、6.54

C、6.92

D、7.52

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答案解析:已知 So=30,uSo=37.5,dSo=25,r=8%,T=1; 

因此,u=37.5/30=1.25,d=25/30≈0.83;
要降低久期至4.3,应对冲掉的久期=5.3-4.3=1;降低组合久期应卖出国债期货,卖出国债期货的数量=组合价值×(目标久期-组

()应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

A、国务院期货监督管理机构

B、中国期货业协会

C、期货交易所

D、中国期货保证金监控中心

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答案解析:《期货市场客户开户管理规定》第六条 监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券是()。

A、公司债券

B、股票

C、大额可转让存单

D、可流通的国债

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答案解析:《期货交易所管理办法》第七十一条 期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金:
(一)经期货交易所认定的标准仓单;
(二)可流通的国债;
(三)中国证监会认定的其他有价证券。

如果某会员制期货交易所拟在10月25日召开会员大会,则交易所应在()以前将会议审议的事项通知会员。

A、10月25日

B、10月15日

C、10月22日

D、10月20日

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答案解析:

《期货交易所管理办法》第二十二条 会员大会由理事长主持。召开会员大会,应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。10月25日召开会员大会,因此应在10月15日通知会员。

在正向市场上,基差()。

A、与持仓费无关

B、等于持仓费

C、为正

D、为负

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答案解析:当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时,这种市场状态称为正向市场。正向市场,基差为负。

期货交易的对象是()。

A、期货合约

B、现货合同

C、标准仓单

D、互换合约

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答案解析:期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约。