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期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可的,期货公司依法应在()上公告。
A、中国证监会指定媒体
B、期货交易所网站
C、中国期货业协会网站
D、期货公司网站
正确答案：题库搜索,学法用法助理WenXin（xzs9519）
答案解析：
《期货公司监督管理办法》第三十八条 期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在中国证监会指定的媒体上公告。
假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
A、6.1875
B、6.2675
C、6.3545
D、6.5501
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答案解析：带入公式可得：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值=（5×1亿+6.5×1950万）/ 1亿=6.2675。
国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为()。
A、若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
B、若到期收益率下跌1%,X的跌幅小于Y的跌幅
C、若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅
D、若到期收益率上涨1%,X的跌幅大于Y的跌幅
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答案解析：凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。
美国非官方机构供应管理协会(ISM)公布的PMI综合性加权指数主要来源是()。
A、新订单指标
B、生产指标
C、供应商配送指标
D、就业指标
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答案解析：ISM采购经理人指数是由美国非官方机构供应管理协会（ISM）在每月第1个工作日定期发布的一项经济领先指标。各指数的权重分别为：新订单30%、生产25%、就业20%、供应商配送15%、存货10%。
下列关于时间序列的说法正确的是()。
A、非平稳时间序列对金融经济研究没有参考价值
B、平稳时间序列任何两期间之间的协方差等均不随时间的改变而改变
C、平稳时间序列方差不随时间改变,均值随时间改变
D、平稳时间序列均值不随时间改变,方差随时间改变
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答案解析：时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。
A、2132.7
B、2104.3
C、2137.8
D、2015.6
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答案解析：该远期合约的理论点位为：
。
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是()。
A、日元
B、欧元
C、英镑
D、加拿大元
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答案解析：
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是欧元。
我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()。
A、蝶式套利
B、牛市套利
C、跨品种套利
D、熊市套利
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答案解析：9月和12月合约价差偏小，则未来价差扩大的可能性较大，应进行买入套利。9月合约价格高于12月合约价格，即买进9月合约，卖出12月合约。此操作也属于牛市套利。
从国内外的经验来看,阿尔法策略一般运用在()的市场。
A、市场效率相对较弱
B、市场效率相对较强
C、成熟的股票
D、较少发生系统性风险
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答案解析：投资组合的总体收益可以分为两部分：一部分来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）；另一部分则来自于投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益（也称为获取的Alpha收益）。从国内外的经验来看，阿尔法策略一般运用在市场效率相对较弱的市场。
下列关于指数化投资的叙述,正确的是()。
A、指数化投资策略假定市场价格是不公平的交易价格
B、指数化投资策略是一种被动型的投资策略
C、指数化投资策略以超额收益为目标
D、指数化投资策略可以规避市场系统性风险
正确答案：题库搜索,考试帮手薇xin:xzs9529
答案解析：投资策略总体上可以分为主动管理型投资策略与被动型的投资策略。指数化投资是一种被动型的投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势，其最终目的是使优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小，而非收益最大。因此，指数化投资可以降低非系统性风险。