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若国债期货到期交割结算价为100元,可交割国债的转换因子为1.0043,应计利息为1元,其发票价格为()。
A、99元
B、99.43元
C、100.43元
D、101.43元
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答案解析：
带入公式可得：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=100×1.0043+1=101.43元
下列关于时间序列的说法正确的是()。
A、非平稳时间序列对金融经济研究没有参考价值
B、平稳时间序列任何两期间之间的协方差等均不随时间的改变而改变
C、平稳时间序列方差不随时间改变,均值随时间改变
D、平稳时间序列均值不随时间改变,方差随时间改变
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答案解析：时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列。
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
A、750
B、625
C、500
D、1000
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答案解析：
期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()。(不考虑交易费用)
A、盈亏不确定,损益=执行价格-标的执行价格+权利金
B、亏损=权利金
C、盈亏不确定,损益=标的执行价格-执行价格+权利金
D、盈利=权利金
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答案解析：卖出看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，因此，卖出看跌期权获得权利金，即盈利为权利金。
某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月玻璃期货合约建仓20手(每手200吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续费等费用)
A、净盈利120000
B、净亏损120000
C、净盈利60000
D、净亏损60000
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答案解析：
建仓时基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则基差走弱30元/吨。卖出套期保值，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净亏损，净亏损=30元/吨×20手×200吨/手=120000元。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,
A、减小
B、增大
C、不变
D、不能确定
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答案解析：根据
可知，利用
来度量不同多元
交易模型评价指标体系中,收益与风险综合性评价的指标是()。
A、年化收益率
B、最大资产回测
C、夏普比率
D、交易次数
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答案解析：评估交易模型的优劣应该从收益期望和风险两方面综合考虑。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标。
某投资者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手,当两合约价格为()的时候,所持合约同时平仓,交易者盈利。
A、7月6440元/吨,9月6400元/吨
B、7月6350元/吨,9月6480元/吨
C、7月6550元/吨,9月6480元/吨
D、7月6500元/吨,9月6480元/吨
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答案解析：投资者买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，相当于买入套利，价差未来扩大会盈利。建仓时，价差=6480-6380=100元/吨。
选项A：价差=6400-6440= -40元/吨；
选项B：价差=6480-6350=130元/吨；
选项C：6480-6550=-70元/吨；
选项D：6480-6500=-20元/吨。
价差为扩大的为选项B
掉期交易可以通过()实现。
A、外汇即期交易+外汇远期交易
B、外汇即期交易+外汇期货交易
C、外汇即期交易+外汇期权交易
D、外汇远期交易+外汇期货交易
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答案解析：外汇掉期的形式包括：即期对远期、远期对远期和隔夜掉期交易。
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。
A、短期内,交割债券的到期收益率同期货价格呈正相关关系
B、长期内,期货主力合约与持仓量呈负相关关系
C、长期内,美元指数与黄金价格呈正相关关系
D、短期内,债券价格与市场利率呈负相关关系
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答案解析：
债券价格与到期收益率是成反比，选项A不正确；一般情况下，持仓量较大的合约成交量也较大。选项B不正确；美元指数与黄金价格呈负相关关系，选项C不正确；
债券价格与市场利率呈负相关关系，选项D正确。