期货从业人员被迫执行违法指令,可以从轻、减轻或者免予行政处罚-2021年证券从业资格考试答案

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期货从业人员被迫执行违法指令,可以从轻、减轻或者免予行政处罚的是()。

A、向期货交易所报告

B、发表声明

C、辞职

D、依法履行报告义务

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答案解析:《期货从业人员管理办法》第三十四条期货从业人员违法违规的,中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行违法违规指令而按照本办法第十九条第二款的规定履行了报告义务的,可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是()。

A、间接标价法

B、直接标价法

C、美元标价法

D、一揽子货币指数标价法

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答案解析:国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价,采用的是直接标价法。

动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,()依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。

A、个人投资者

B、保障基金管理机构

C、机构投资者

D、期货交易所

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答案解析:《期货投资者保障基金管理办法》第二十四条 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,保障基金管理机构依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。

“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。

A、无法确定

B、不变

C、贬值

D、升值

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答案解析:

美元兑人民币汇率为6.0915,代表1美元=6.0915元人民币;美元兑人民币汇率由6.0915上升为6.0984,则表示美元升值,人民币贬值。

股指期货理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货市场价格为(()时,存在套利机会。

A、2540

B、2560

C、2550

D、2590

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答案解析:无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。无套利区间不存在套利机会,区间之外存在套利机会。该股指期货的无套利区间为[2560-20,2560+20] ,即[2540,2580],只有当市场价格高于或低于这个区间时才存在套利机会。选项D符合条件。

某日,套利者看到郑州商品交易所报价系统上,1月份和5月份的白糖期货价差为170元/吨(近月合约减远月合约),想买入1月白糖期货卖出5月白糖期货,于是下达价差限价指令,设置价格为165元/吨,则价差变为()元/吨时,才能成交。

A、164

B、176

C、170

D、168

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答案解析:近月合约减远月合约的价差为170元/吨,套利者买入1月份合约同时卖出5月份合约,未来价差扩大会盈利。那么在建仓时,建仓的价差越小越好,未来扩大的就越多。套利者设置的价差限价指令是165元/吨,因此建仓价应小于等于165元/吨。选项A符合。

中国证监会认定存在较高风险的期货公司应当()向期货投资者保障基金管理机构提供财务监管报表。

A、每日

B、每月

C、每季度

D、每年

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答案解析:《期货投资者保障基金管理办法》第十九条 中国证监会负责保障基金业务监管,对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。   中国证监会定期向保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表。

期货公司向客户发出追加保证金通知,客户否认收到通知,由()承担举证责任。

A、客户

B、期货公司

C、客户代理人

D、期货公司经纪人

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答案解析:

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十七条 期货交易所通知期货公司追加保证金,期货公司否认收到上述通知的,由期货交易所承担举证责任。

期货公司向客户发出追加保证金的通知,客户否认收到上述通知的,由期货公司承担举证责任。

基差为正且越来越小,市场的变化为()。

A、基差下跌

B、基差走强

C、基差走弱

D、基差上涨

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答案解析:通常用“强”或“弱”来评价基差的变化。基差变大,称为“走强”。

某国债的全价为101.1585元,净价为99.3926元,修正久期为5.9556,1亿元该债券的基点价值约为()元。

A、60245.96

B、59194.26

C、6024596

D、5919426

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答案解析:基点价值是利率变动一个基点(0.01个百分点),引起债券价格变动的绝对额。

该债券的基点价值=(101.1585÷100×1亿元)×5.9556×0.01%≈60245.96元。