下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的-2021年证券从业资格考试答案

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下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是()。

A、单个股东的持股比例增加到3%

B、有关联关系的股东合计持股比例增加到5%

C、单个股东的持股比例增加到1%

D、有关联关系的股东合计持股比例增加到3%

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答案解析:

《期货公司监督管理办法》第十七条 期货公司变更股权有下列情形之一的,应当经中国证监会批准:

(一)变更控股股东、第一大股东;

(二)单个股东或者有关联关系的股东合计持股比例增加到100%;

(三)单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股

期货市场上套期保值规避风险的基本原理是()。

A、现货市场上的价格波动频繁

B、期货市场上的价格波动频繁

C、期货价格比现货价格变动得更频繁

D、同种商品的期货价格和现货价格趋于一致

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答案解析:对于同一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。因此,期货市场上套期保值规避风险的基本原理是同种商品的期货价格和现货价格趋于一致。

某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

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答案解析:风险度=保证金占用/客户权益× 100%;
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99%;
乙风险度=5 151 000/5 044 600× 100%=102%;
丙风险度=476 350/8 779 900× 100%=5.4%;
丁风险度=545 700/545 700× 100%=100%
期货公司不允许客户风险度大于100

1月15日,广西白糖现货价格为3290元/吨,3月份白糖期货的价格为3370元/吨,此时白糖的基差为()元。

A、40

B、-40

C、80

D、-80

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答案解析:基差=现货价格-期货价格=3290-3370=-80元/吨。

下列关于基点价值的说法,正确的有()。

A、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

B、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额

C、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比

D、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比

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答案解析:基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。

基金经理把100万股买入指令等分为50份,每隔4分钟递交2万股买入申请,这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票,同时对市场价格不产生明显影响,这是典型的()。

A、量化交易

B、算法交易

C、程序化交易

D、高频交易

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答案解析:算法交易主要强调的是实现特定目的的交易执行模式,减小对市场的冲击,降低交易成本。常见的算法交易有时间加权平均价格(TWAP)、成交量加权平均价格(VWAP)等,主要思想是把大的交易计划分散执行(大单拆小),以降低自身对市场的影响。

客户应当对委托资产来源及用途的()进行书面承诺。

A、

公开性

B、合法性

C、合规性

D、真实性

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答案解析:《期货公司资产管理业务试点办法》第十二条 客户应当对委托资产来源及用途的合法性进行书面承诺。

期货公司申请从事期货投资咨询业务,注册资本应当不低于人民币()元,且净资本不低于人民币()元。

A、2亿;8000万

B、2亿;5000万

C、1亿;8000万

D、1亿;5000万

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答案解析:

《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第六条 期货公司申请从事期货投资咨询业务,应当具备下列条件:

(一)注册资本不低于人民币1亿元,且净资本不低于人民币8000万元;

含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对

A、

B、

C、

D、

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答案解析:自由度为100-2=98,显著性水平为0.01,所以需要满足的条件是